atlastrader: delta-neutrale funding rate-oogst (paper trading)
atlastrader is een delta-neutraal handelssysteem dat de funding rate van Binance USDⓈ-M-perpetuals oogst: een long spotpositie en een even grote short positie in de perpetual. De prijsrichting wordt geneutraliseerd — wat overblijft zijn de fundingbetalingen elke 8 uur, min de kosten.
Het project bevindt zich bewust in een onderzoeks- en paper trading-fase: er worden geen echte orders verstuurd, het dashboard simuleert posities op basis van echte marktdata, en de repository documenteert de metingen, valkuilen en beperkingen van de strategie in detail.
Werking
- Cyclus elke 8 uur: instapvoorwaarden (momentane funding tussen 0,02 % en 0,30 % per 8u, positief 7-daags gemiddelde, basis > −0,30 %, verwacht netto rendement boven de drempel van 5 %/jaar…)
- Activaselectie: Spot∩Perp-scanner (volume, open interest) over het universum
- Positiegrootte als risicobudget: score = (netto rendement − drempel) / stress loss, plafonds per activa
- Economische exit-zones (review, derisk, gedwongen sluiting) + basis-stop en negatief-funding-timer
- Risicomonitor elke 60 s: kill-switch met 4 niveaus (operationeel, markt, portfolio-drawdown, gecorreleerde verliezen)
- Backtests met dezelfde configuratie als het live systeem (1 jaar, 3-jaars walk-forward)
Openbaar dashboard
Het dashboard staat online — papier-portfolio, funding carry-overzicht, live prijzen en beslissingslogboek:
Broncode
Gepubliceerd op GitHub (MIT-licentie, Python): FastAPI-API, Streamlit-dashboard, SQLite, Docker/Traefik, unit tests en backtests inbegrepen:
→ github.com/eletec/atlas-trader
